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前言
策略开发的时候，我们常常会用某种 来判断当前市场的多空状态，以便于策略有针对性的开多或者开空。
这样做的好处是，可以减少策略在空头趋势开多，及多头趋势开空的次数。进而，提高策略的胜率，盈亏比等其他指标。
因此，策略如何定势，也是一个非常重要的课题。
有哪些 可以进行定势？
有用均线的，如上图所示。均线多头排列为多头趋势，均线空头排列为空头趋势，这是最常见的。
当然也有人用MACD的。零轴以上多头趋势，零轴以下为空头趋势。
甚至，高级点的那就是跨周期使用上述 。例如：60分钟k线价格，在周线8日均线以上，为多头趋势。空头反之。
无论采用上述的哪种 ，都会有严重的滞后性，这就是均值类指标的致命弱点。
因此，策略开发者通常会使用较低滞后性或者其他不同于均线的 对行情进行定势！
每个交易者都有不同的 对市场定势，而作者在这期文章中，将用抛物线算法及跨周期进行定势，并用海龟交易法则中的通道，进行构建程序化交易系统。
策略盈亏曲线如下：
首先，跟着作者的思路，一起来了解抛物线算法吧。
抛物线SAR算法
抛物线算法的核心，在于其内部的加速系数。这个就相当于人的大脑，控制我们四肢做出各种动作。
而这个加速系数，就是用于控制指标每次上调或下调的尺寸。
( 1 ) 抛物线SAR的计算公式。
① 公式解析(多头为例）:
作者认为，想要理解公算法逻辑并不难。我们只需要关注AF(加速系数）和EP(反转后的更高价或更低价）变量即可。
行情创新低或新高，AF系数每次会增加0.02，未新高则延续前根k线的AF值，取值范围：0.02≤AF≤0.2。如果创新高，AF和EP值都会变大。进而，整个抛物线抬升的尺寸就会越大。反之，则尺寸就越小。如果未创新高，AF和EP将延续前一个根k线的值。② SAR值分布时而密集，时而分散的原因。
从上图中我们可以看出，当价格出现新高或者新低。SAR值分布较分散，因为AF加速系数和EP越来越大。
当价格不创新高或新低时，SAR值分布较为密集。因为EP和AF不变，但是每根k线的SAR值会随着原EP和AF加速系数进行计算。如下图所示:
每当产生新的k线，EP与SAR的差值会越来越小，最终导致SAR值分布密集。
小结。
抛物线算法的核心，在于加速系数AF与反转期间的极值EP的计算。这两个变量大小直接关乎到SAR值分布的疏密程度。
上述，就是关于SAR抛物线指标的算法逻辑。接下来，作者将用SAR的跨周期算法与唐奇安通道结合，开发程序化交易系统。
SAR抛物线算法与唐奇安通道结合
作者之所以采用SAR抛物线进行多空趋势分割，是因为其相对于均线、MACD来说滞后性较弱。
以至于我们可以快于均线、MACD等指标得到交易信号。
在上图中，我们可以看出，抛物线比MACD更早提示市场已进入空头趋势。这也是SAR算法的优势所在！
那怎么用好这个指标呢？
既然SAR抛物线指标具有相对低滞后性的优点，就可以通过在小周期内获取大周期的SAR值，用于划分多空趋势。并根据划分情况开多或开空。
下图是作者在螺纹钢指数35分钟获取了4小时的SAR抛物线指标值。
以上就是关于SAR算法的优势及用法。下面是整个程序化交易系统的交易逻辑。
① 开仓逻辑(空头）:
开盘价＜月线的SAR，为空头趋势。更高价跌破唐奇安通道下轨-1倍ATR。满足上述条件，建立空头头寸。注:ATR是平均真实波幅。
② 平仓逻辑(空头):
触发具有加速算法的跟踪止盈平仓。③ 具有加速算法的跟踪止盈 。
之一步，每次创新低就执行一次下面这行代码。
AF=AF+Min(0.05,0.2-AF);
AF变量初始值为0.05，是加速系数，决定跟踪止盈线每次调整的尺寸。Min函数，求括号内的最小值。第二步，将加速系数AF，控制每一次跟踪止盈线下调的尺寸。
StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);
StopPrice变量初始值，为开仓k线的更高价。跟踪止盈线就是它。LowValue变量，是持仓期间价格的更低价。加速算法跟踪止盈效果如下:
加速算法跟踪止盈，是根据当前市场的波动进行动态调节每一次上调或下调的尺寸，自适应市场的波动。
小结。
以上就是整个SAR算法与唐奇安通道相结合的程序化交易系统。
其核心在于利用跨周期版本的SAR抛物线算法，对趋势进行了有效分割。降低了滞后性对策略的影响。
同时跟踪止盈算法也是本策略的核心之一。
策略回测分析
作者用螺纹钢期货指数35分钟周期进行回测，回测结果如下？
( 1 )回测参数设置：
回测资金，10万。交易周期，35分钟。回测区间，上市年份至今。仓位控制，1手。滑点，1跳。手续费，1%%。( 2 )回测资金曲线:
小结。
由于我们用月线的SAR进行定势，所以会丢失月线以下大级别的反弹行情。
不过没关系，我们抓的就是月线级别的行情。只赚属于策略监控范围内该赚的钱。
最后
文章主要分享了SAR抛物线算法原理和在多空趋势分割中的具体应用。
SAR算法拥有比均线类算法具有较低的滞后性。这对我们通过在小周期内，跨大周期进行趋势分割有很大的意义。
同时，为了减少假突破，作者在原突破价增加了1倍ATR。使得策略获得了不错的收益！
